信頼区間というのは、母集団の母数に対して、どの範囲にあると推定できるかを示すものです。つまり、９５％信頼区間は、母集団の値が９５％で存在することが期待される範囲ということになります。言い換えると、与えられた X 値において真実の Y 値が 95% の確率で存在する Y の範囲という意味です。

一方の予測区間というのは、標本値に対してどの範囲にあると予測するものです。つまり、標本の９５％予測区間は、母集団のデータが９５％で存在することが期待される範囲のことになります。別の言い方をすると、与えられた X 値と同じ値を持つ別のデータで、Y 値を予測した時の予測値が 95% の確率で存在する範囲ということになります。

信頼区間と比べて、予測区間のほうが幅が広くなります。