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デュレーション

定義:Duration債券投資における元本の平均回収期間を示すもの.

デュレーションの単位は.確定的キャッシュ・フローにおいて,その残存年数加重平均したものとしても定義できる.

デュレーションは債券の金利変化に対する価格感応度も意味している.



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