$ \mu > 0 , \sigma $、$ \mu < x $とするとき、Levy分布は次の確率密度関数を持つ分布である.\[f(x;\mu,\sigma)=\sqrt{\frac{\sigma}{2\pi}} \exp\Bigl[-\frac{\sigma}{2(x-\mu)}\Bigr](x-\mu)^{-3/2}\]